Согласно списку новых функциональностей для WP 8.1 пользователь может создавать папки на рабочем столе. Однако похоже, что функциональность работает, если на телефоне изначально предустановлена версия 8.1. Если же вы обновили прошивку с WP 8 (GDR2 или GDR3) эта функциональность вам не доступна